はじめに 前回の記事では、期待対数効用のもとで最適な投資比率が満たすべき方程式を導出しました。しかし、この方程式を具体的に解くには、投資対象の金融資産を選び、さらに、それらの収益率の確率分布を求める必要があります。そこで本記事では、金融資産…

はじめに 問題設定 再帰式の導出 動的計画法による最適解の導出 まとめ 参考文献 はじめに 新NISAをきっかけに投資を始めようと思い立ったのですが、「どの金融商品にどれくらいの比率で投資すればよいのか」が分からないので、投資を最適化問題として定式化…